Сравнение XMV.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| XMV.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.05% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.83% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 9.35% | 11.54% |
| Макс. просадка | -35.58% | -56.78% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и ^GSPC
С начала года, XMV.TO показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.