Сравнение XMV.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| XMV.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 23.07 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 7.82% | 12.16% |
| Макс. просадка | -35.58% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и ^GSPC
С начала года, XMV.TO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.